Xây dựng chiến lược giao dịch hoàn chỉnh trên thị trường Crypto từ "Chiến lược Rùa"

Giới thiệu về "Chiến lược Rùa"

Vào đầu những năm 1980, một trader cực kì thành công, Richard Dennis, đã quyết định làm một phép thử để xem một người thành công từ trading là do bẩm sinh hay luyện tập. Dennis luôn tin rằng bất kì ai cũng có thể thành công từ trading nếu chú tâm luyện tập và tuân thủ kỉ luật. Ông mở một lớp huấn luyện trading cho những người hoàn toàn không có kinh nghiệm trước đó và đưa tiền cho họ để trade. Ông gọi các học viên của mình là "rùa" (turtle) bởi vì ông đã từng thăm một trang trại rùa ở Singapore và ông tin rằng ông có thể phát triển học viên một cách hiệu quả như những con rùa được nuôi tại trang trại.

Với chiến lược được Dennis đào tạo, hai lớp mà Dennis đào tạo riêng biệt đã kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong năm năm. Dennis đã xóa bỏ sự hoài nghi của mọi người về việc những người mới có thể thành công trong việc giao dịch. Chiến lược và kỉ luật giao dịch theo Dennis được gọi là "Chiến lược Rùa". Những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của "chiến lược Rùa" chính là sự tự tin, tính nhất quán và tuân thủ kỉ luật.

Thế nào là một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh?

Hầu hết các trader thành công đều sử dụng một chiến lược giao dịch với kỉ luật nghiêm ngặt, hoàn toàn không phải do trùng hợp mà do đó chính là yếu tố mang lại thành công cho họ. Một hệ thống giao dịch kỉ luật phải điều kiện hóa/tự động hóa giao dịch, triệt tiêu những quyết định cảm tính của trader trong cả quá trình giao dịch bằng bộ quy tắc được trader xây dựng từ trước. Nếu không dựa vào một hệ thống giao dịch, trader thường rơi vào trạng thái tâm lý sợ hãi khi đáng lẽ phải kiên định hoặc trở nên tham lam khi đáng lẽ phải e sợ.

Nếu bạn có một hệ thống giao dịch có chiến lược hoạt động hiệu quả, và bạn luôn tuân theo nó, việc trading của bạn sẽ được nhất quán, bất chấp những cuộc đấu tranh cảm xúc bên trong (cảm xúc này có thể đến từ một chuỗi thiệt hại, hoặc một chuỗi chiến thắng). Sự tự tin, tính nhất quán, và kỷ luật của một hệ thống được kiểm tra kỹ lưỡng là chìa khóa dẫn đến thành công của nhiều trader. Và "chiến lược Rùa" chính là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh có thể mang lại chiến thắng đó. Các quy tắc của nó bao gồm mọi khía cạnh của giao dịch, và không có chỗ cho những quyết định mang tính chủ quan của trader.

Hoàn chỉnh "chiến lược Rùa" với thị trường Crypto

Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh bao gồm tất cả các quyết định cần thiết cho việc giao dịch thành công:

  • Thị trường - Mua hoặc bán cái gì
  • Khối lượng - Mua hoặc bán bao nhiêu
  • Điểm vào lệnh - Thời điểm mua hoặc bán
  • Chiến lược cắt lỗ - Thời điểm thoát lệnh thua lỗ
  • Chiến lược chốt lời - Thời điểm chốt lời
  • Chiến thuật - Cách mua hoặc bán

Thị trường - Mua hoặc bán cái gì

Quyết định đầu tiên là mua và bán những gì, hay tham gia thị trường nào. Nếu bạn giao dịch quá ít thị trường, bạn sẽ giảm cơ hội đáng kể trong việc kiếm lợi nhuận từ xu hướng tăng hoặc giảm của những thị trường bạn không tham gia. Đồng thời, bạn cũng không nên giao dịch ở cả các thị trường có khối lượng giao dịch quá thấp (low volume) hoặc xu hướng không rõ ràng.

Một đặc điểm của thị trường Crypto là giá của hầu hết altcoin/USD có tương quan thuận chiều mạnh với giá BTC/USD. Điều này dẫn đến hiệu quả giảm rủi ro của việc đa dạng hóa danh mục bị giảm đi nhiều, thậm chí làm tăng rủi ro do số lệnh trade tăng lên. Chính vì lý do đó, mặc dù áp dụng nguyên tắc "rủi ro tối đa 2% tổng tài khoản" (ở phần Yếu tố khối lượng) cho từng giao dịch nhưng các trader cũng cần áp dụng thêm nguyên tắc "rủi ro tối đa 10% tổng tài khoản" cho từng thời điểm. Hay nói cách khác, trader không nên giữ quá 5 lệnh (hay quá 5 coin) tại cùng 1 thời điểm. Nếu có 1 đồng coin nào các bạn áp dụng phương pháp trung bình giá (tăng khối lượng) thì số coin càng giảm xuống.

Bên cạnh đó, "chiến lược Rùa" hướng trader chỉ giao dịch trên cách thị trường có tính thanh khoản lớn. Áp dụng với thị trường Crypto thì các trader chỉ nên tập trung vào các đồng coin chính (vốn hóa lớn, có cộng đồng, lịch sử phát triển, niêm yết trên nhiều sàn giao dịch và nhiều cặp giao dịch).

Yếu tố khối lượng - Mua hoặc bán bao nhiêu

Quyết định mua hoặc bán bao nhiêu là rất cơ bản, tuy nhiên hầu như các trader thường lờ nó đi hoặc xử lý yếu tố này không hiệu quả. Khối lượng để mua hoặc bán ảnh hưởng đến đa dạng hóa danh mục và quản lý tiền. Đa dạng hóa danh mục là một cách để phân tán rủi ro và tăng cường cơ hội kiếm lợi bằng cách tăng cơ hội bắt kịp những cú trade xác suất thành công cao. Đa dạng hóa danh mục là việc phân bổ 1 lượng vốn (hoặc rủi ro) bằng nhau đối với mỗi giao dịch để chắc rằng tài khoản của bạn không cháy trước khi giá đi đúng xu hướng bạn đã phân tích.Đáng tiếc là hầu hết các trader mới tạo ra quá nhiều rủi ro cho mỗi lần giao dịch, và làm tăng đáng kể cơ hội cháy tài khoản, ngay cả khi họ có một phân tích tốt.

Theo "chiến lược Rùa" mức rủi ro cho phép tối đa (từ đó xác định khối lượng vào lệnh) trên mỗi giao dịch nên tuân theo quy tắc "tối đa 2% tổng tài khoản". Tùy thuộc vào khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm stoploss mà khối lượng mỗi giao dịch sẽ có sự khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được mức rủi ro nhỏ hơn 2%. Theo đó, biến động cao (rủi ro cao) thì khối lượng thấp; biến động thấp (rủi ro thấp) thì khối lượng giao dịch cao hơn.

Điểm vào lệnh - Thời điểm mua hoặc bán

Quyết định khi mua hoặc bán thường được gọi là quyết định vào lệnh. Các hệ thống giao dịch thường cho các tín hiệu vào lệnh: xác định chính xác mức giá và điều kiện thị trường để tham gia vào thị trường. Thường thì trader chú trọng đến yếu tố này nhất. Khi học một system nào đó, trader thường chỉ quan tâm đến khi nào vào lệnh, khá hơn là khi nào chốt lệnh, hết. Đồng ý là yếu tố Entry là quan trọng nhưng nó không phải là quan trọng nhất và nếu bạn không quan tâm đến các yếu tố khác thì mãi mãi bạn vẫn không thể có lãi trong dài hạn. Đó là lý do tại sao chúng ta áp dụng hết system này đến system khác mà vẫn thua lỗ.

"Chiến lược Rùa" đề xuất 2 cách vào lệnh "siêu đơn giản":

Cách 1: Mua/bán ngắn hạn khi giá cắt lên/giảm xuống (breakout) ngưỡng đỉnh/đáy 20 ngày trươc đó.

Cách 2: Mua/bán ngắn hạn khi giá cắt lên/giảm xuống (breakout) ngưỡng đỉnh/đáy 55 ngày trươc đó.

Một chú ý quan trọng là tín hiệu cho cách 1 sẽ bị vô hiệu nếu tín hiệu breakout trước đó là chính xác (cho kết quả thắng bất kể nó bị vô hiệu theo chú ý này). Chú ý này chỉ áp dụng cho cách 1 nên nếu tín hiệu breakout sau đồng thời thỏa mãn cả cách 2 (breakout 55 ngày) thì nó vẫn có hiệu lực. Nói cách khác, mọi tín hiệu từ cách 2 đều có hiệu lực.

Chiến lược cắt lỗ - Thời điểm thoát lệnh thua lỗ

Trader không có cắt lỗ (stoploss) sẽ không bao giờ thành công về lâu dài. Có thể bạn thắng một lệnh nào đó nhưng bạn không thể thắng mãi được, cũng có lúc bạn nhận một lệnh lỗ cho mình. Và điều gì xảy ra khi lệnh lỗ đó vẫn chưa được cắt? Điều quan trọng nhất về cắt lỗ là bạn phải xác định trước thời điểm mà bạn sẽ thoát ra trước khi chọn điểm vào lệnh.

Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm stoploss theo "chiến lược Rùa" bằng 2 lần giá trị EMA TR(20) tại thời điểm vào lệnh, áp dụng cho thị trường hàng hóa.

Chiến lược chốt lời - Thời điểm chốt lời

Nhiều "hệ thống giao dịch" không hề đề cập cụ thể đến một "lối ra" tối ưu cho một lệnh đang lời. Tuy nhiên, câu hỏi "khi nào thì chốt lời" là rất quan trọng đối với khả năng sinh lời của hệ thống. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào không đề cập đến exit strategy đều không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.

"Chiến thuật Rùa" cung cấp 2 cách thoát lệnh, tương tự 2 cách vào lệnh:

Chiến lược thoát lệnh 1 là đáy của 10 ngày cho lệnh BUY và đỉnh 10 ngày cho lệnh SELL.

Chiến lược thoát lệnh 2 là đáy của 20 ngày cho lệnh BUY và đỉnh 20 ngày cho lệnh SELL.

Chiến thuật - cách mua hoặc bán

Một khi hệ thống cung cấp tín hiệu giao dịch, việc cân nhắc cách tham gia thị trường (cách sử dụng các lệnh market hay limit và mức giá đặt lệnh) trở nên quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với các tài khoản "cá mập" khi việc vào ra thị trường của các tài khoản này có thể tạo ra biến động giá hoặc ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường (do đó "cá mập" chỉ sử dụng lệnh limit thay vì sử dụng lệnh market). Ngay cả một tài khoản nhỏ cũng nên áp dụng các chiến thuật như với tài khoản "cá mập" nếu muốn tối ưu hóa lợi nhuận vì "cá mập" thường làm điều đó tốt nhất.

Ý tưởng cho lệnh limit là đặt lệnh của bạn tại mức cuối cùng của cái hành động "bounce" đó, như thế thì lệnh của bạn sẽ tối ưu hơn, kiếm được lợi nhuận nhiều hơn và giảm rủi ro ít lại. Sẽ có nhiều kỹ năng để giúp bạn có thể xác định mức giá tốt nhất để đặt lệnh limit, nhưng tựu chung lại, bạn có thể đặt ở mức tương đối, vì dù sao cũng tối ưu hơn là đặt lệnh trực tiếp khi giá chưa nảy.

Lời kết

Đây là tất cả những quy tắc của hệ thống Turtle. Như các bạn có thể thấy, nó hơi phức tạp. Nhưng biết những quy tắc này chưa đủ, phải tuân thủ theo nó mới mong cơ hội kiếm tiền.

Richard Dennis đã nói: "Tôi luôn luôn nói rằng bạn lúc nào cũng có thể chia sẻ cho thiên hạ thấy những quy tắc giao dịch của tôi nhưng chẳng ai theo đâu. Chìa khóa thành công là sự quyết tâm và kỷ luật. Điều trader bình thường không thể làm là tự tin thực hiện đúng những quy tắc này ngay cả khi họ đang thua lỗ.

Có lẽ, bằng chứng tốt nhất là sự hiệu quả của bản thân hệ thống Turtle. Đây là sự thật không còn bàn cãi. Nếu bạn chưa kiếm được lợi nhuận, không phải là hệ thống này sai mà là vì bạn không theo nó một cách trọn vẹn. CLU cũng hiểu là thật khó để theo những quy tắc này. Nhưng đó là cách duy nhất để phân biệt người thành công và kẻ thất bại.

Show Comments

Get the latest posts delivered right to your inbox.